CMC Markets新一代智能交易系统 —— ATR(平均真实波幅)
ATR(average true range,真实波幅均值),是用来衡量一段时间内价格的真实的平均波动范围,ATR不是一个领先指标,但是它揭示了最重要的市场参数之一(价格波动)。
ATR的计算公式如下:
(1)真实波幅(TR):
TR = MAX(∣最高价-最低价∣,∣最高价-昨收∣,∣昨收-最低价∣)
(2)真实波幅均值(ATR):
ATR = TR的N日简单移动平均
参数系统默认取T=14;
在CMC Markets新一代智能交易系统中,调取技术指标(第二排),如图所示其中文名字为“平均真实波幅”。
ATR指标的应用,看似枯燥,在实际应用中往往作为衡量突破法则或者作为一个系统的止损信号使用,具备了法则性。
在5月23日的谈谈K线组合的Hikkake模式一文中,我们以K线组合的信号结合ATR做了一个简易的信号源,关于ATR的部分如下:
买入交易信号的止损:【入场点位(entry)−ATR(ATR_Length)* ATR_Stop】
卖出交易信号的止损:【入场点位(entry)+ ATR(ATR_Length)* ATR_Stop】
ATR Length:即ATR参数,系统默认为14,一般情况下,短线交易员喜欢用5,波段交易院喜欢用21;
ATR Stop:即ATR倍数,一般取1.5-----3;
ATR指标的应用较为专业,也变化较多,还需投资者日后自身多领悟以及应用。