界定趋势回测与反转
交易中趋势与回测是市场中比较常见的运行方式,但是对于交易者而言在动态抉择时作出研判相对较难。只有当趋势形成后才能够清楚的看到原先趋势是属于回测还是反转。而且市场中会不断的重复出现类似的状态,往往也容易出现频繁亏损的原因。因此对于趋势如何界定回测后起稳,还是反转形成新的趋势对于提升交易绩效是必经之路。
案例:
一:以市场区间的方式进行研判,如果趋势在相对底部区间位置起稳,并且向上运行直前期高点位置走弱时这个阶段一般属于回落。此时,可以用分割线留意行情的回测点,可观察38.2%或50%位置价格的表现。然而50%位置又可对于前期这段趋势中心点的衡量,一旦价格测试起稳可能是第二阶段多头趋势的开始。(对于个别货币可能会极端测试61.8%位置)。
介由以区间方式关注市场变化为基础,当行情在阶段位置开始或结束后都有回测动作,但回测的具体位置可参考前期支撑区间与分割线同时观察。如果趋势在回测中心点50%附近继续下跌,则可能从回测阶段转变为延续的空头趋势。在此阶段可留意日内适当的空头机会。
二:在趋势第一阶段趋势结束后,市场不一定会改变方向。因此对于此段阶段也只能尝试短期空头,而不是空头方向(图中黑色箭头位置),当趋势即将在50%位置附近时就更不能尝试空头。一方面:整体区间在相对底部,另一方面:参照前一段趋势转折点50%做为考量,市场有可能此阶段调整结束。
三:以区间方式结合回测中心点能够相对看清市场是否有转折的机会,还是反转的开始。我们可以通过不同头寸在市场转折点的时候尝试交易机会。
因此:交易者需要有自己的正值期望交易系统,这样才有在不同的市场环境中生存。正值交易系统需要9点基本条件,可适当参考以下条件。
1:有效的开仓时间周期。
2:研判市场方向的时间周期
3:有效的交易信号。
4:不同时间级别所使用的合约大小。
5:交易系统胜率比。
6:资金回测比例。
7:市场环境的适应性。
8:正值期望系统依靠严格的交易纪律坚守。
9:结合交易员性格与期望系统进行微调,形成属于自己的交易风格体系。
根据市场需求与自身需求,协调不同类型的交易系统进行交易,逐步从交易绩效中和交易日志中完善。